金市很精彩可是因為本月很忙, 就不多說廢話了
2009年10月13日 星期二
2009年9月8日 星期二
2009年7月10日 星期五
07/07/2009 CMX 黃金期貨選擇權未平倉統計
CFTC 上個月的統計出來了
如表一, 美國三大銀行的空單減少約 7600 口, 淨部位仍維持在空頭 11萬六千多口的高檔, 回顧過往記錄, 這近六個月平均都有十萬口的淨空單。而非美銀行的淨空單也增加了六千多口達到了一萬口。
ETF GLD 仍是維持高檔震盪格局, 高不過前高, 量也逐漸減少, 揪竟~~ 這背後所代表的意義是什麼?
金蟲指數: 我個人的私心是希望它一路跌破三百, 最好是破兩百, 這樣我就爽歪歪了, haha~ (通常事與願違~ 哭哭)
以下是耀輝兄提到的 XAU 與 GOLD 的比值, 在下愚昧看不出所以然來, 還是請內行的來吧~
另外是黃金的河流圖, 我 google 了一下, 發現這篇文章, 去年三月寫的, 講到黃金滿足點現在看起來還蠻準的 haha
不過線上找不到有提供這種圖的網站, 就暫且作罷
感謝耀輝兄提供 他的線圖設定
以下是記錄了很久, 但從來不知道要作什麼用的選擇權統計, 要是有人從中看出什麼端倪, 十分歡迎你與大家分享 :)
2009年6月6日 星期六
06/02/2009 CMX 黃金期貨選擇權未平倉統計
美國三大銀行放空口數再創新高達到 12萬 3千多口, 總未平倉口數也較上月增加五萬多口。 而從一月份到六月分金價都在800元以上震蕩, 看多金價的可以把這十二萬口當成未來金價嘎空飆新高價的一大推手; 相對的看空者或許也會將美國這三間銀行視為市場黑手, 認為金價可能進一步下跌。
來看一下過去這一年半金價與金蟲指數 (黃金類股) 的比例走勢, 在十月中達到了高點 4.8, 是因為市場悲觀氣氛 (看空金價), 黃金類股超跌, 但很快的又往回走年線的 (說快也經過半年的時間了~), 現在又回到 2.x 的比例了。
大抵上, 黃金類股的表現波動程度都大於黃金價格的波動, 可謂愛恨分明是也。以黃金類股的表現作為黃金市場的溫度計似乎也無不可, 本週收 398, 離前波高點 479 還有近 20% 的差距, 還沒有到 "超樂觀" 的程度, 稍微回測一下均線也是健康的。
下面的選擇權統計, 似乎沒什麼參考價值 (不會解讀), 不過一直都有統計所以就繼續統計下去了 ~ 如果有網友願意分享看法也相當歡迎。
2009年5月8日 星期五
2009年4月14日 星期二
2009年3月7日 星期六
2009 二月份 CMX 黃金期貨選擇權未平倉統計
除了美國三大銀行的淨空單部位略增1200口, 非美銀行則增加一萬三千多口的空頭部位, 使得金價約略又回到一月底二月初的價位水準. 而在經過連八天的下跌後, 終於有了兩天反彈回月線, 在季線之前回穩, 對多頭而言是個可以進場的好時機...
破季線停損, 看起來是個簡單易執行的好方略。
以下則是沒啥參考價值 (或者是我看不懂) 的選擇權未平倉統計
2009年2月6日 星期五
2009年1月16日 星期五
2008年12月5日 星期五
十一月份的黃金期貨及選擇權統計
CFTC 更新了資料, 於是我就把它們加總, 就這樣囉
看起來 11月21 日的空頭回補大屠殺, 嘎到的都是 non-US 的銀行, US 的三家銀行的空單反而增加了兩萬多口, 有意思, 有意思....
選擇權的部份可以看出來的是未平倉數量大減, 大概就獲利出場 (另一方停損出場) 就這樣,硬要說有什麼改變的話, 大概就是 non-US 的淨空單 (long calls+ sell puts - long puts - sell calls) 十二個月來首度變負的 (-2484), US 的則由 (-21298) 變成 (-11764)
再來補兩張金價跟 GLD ETF 的周線圖
再來是我 "希望" 它們跌的黃金類股指數
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